Moeda média móvel hull forex-tsd

Média móvel da casca - página 6.
Aqui você vai Se você deseja apenas barras, defina as larguras para a cor 3 e 4 para 1 e, em seguida, irá desenhar barras em vez de velas.
Lindo indicador, Mladen.
E quanto às velas de Hull?
Ele será usado por muitos comerciantes.
Obrigado, Mladen.
Fita de casco com alerta.
LOVE IT - o novo design.
A fita do casco.
#property copyright "forex-tsd"
#property link "forex-tsd"
#property indicator_buffers 4.
#property indicator_color1 LightGreen.
#property indicator_color2 Bisque.
#property indicator_color3 DarkGray.
#property indicator_color4 DarkGray.
#property indicator_width1 4.
#property indicator_width2 4.
#property indicator_width3 2.
#property indicator_width4 2.
extern int HMA1Period = 10;
extern int HMA1Price = PRICE_CLOSE;
extern int HMA2Period = 50;
extern int HMA2Price = PRICE_CLOSE;
iHull duplo (preço duplo, período duplo, int r, instância intNo = 0)
se (ArrayRange (workHull, 0)! = Bars) ArrayResize (workHull, Bars); r = Bars-r-1;
int HmaPeriod = MathMax (período, 2);
int HalfPeriod = MathFloor (HmaPeriod / 2);
int HullPeriod = MathFloor (MathSqrt (HmaPeriod));
duplo hma, hmw, peso; instanceNo * = 2;
hmw = HalfPeriod; hma = hmw * preço;
hmw = HmaPeriod; hma = hmw * preço;
hmw = HullPeriod; hma = hmw * workHull [r];
PS: as imagens nas postagens são cortadas como conseqüência de uma nova aparência e serão corrigidas juntamente com outras mudanças.
Obrigado por Hull Ribbon.
Obrigado por Hull Ribbon.
Ainda não há alertas nela, que serão adicionados mais tarde.
Obrigado por Hull Ribbon.
Fita de casco com alertas.
Esta é uma versão normal e descarregável da fita Hull com alertas adicionados.
PS: código alterado para gerenciar alertas um pouco diferente (um possível problema evitado nesta versão)

Média móvel da casca.
Anexado é um casco de Hull colorido. É uma média rápida e fornece sinais rápidos para mudanças de tendência, excelente para usar com um indicador de tendência de longo prazo! O que eu pediria a um programador é programá-lo para que, uma vez que a linha muda, aparece uma seta, alta ou baixa e um alerta é sinalizado. Na verdade, a linha é preferida para não estar lá apenas as setas e o alerta e talvez a opção de desligar o alarme e alterar as cores das setas. Alguém poderia fazer isso?
Anexado é um casco de Hull colorido. É uma média rápida e fornece sinais rápidos para mudanças de tendência, excelente para usar com um indicador de tendência de longo prazo! O que eu pediria a um programador é programá-lo para que, uma vez que a linha muda, aparece uma seta, alta ou baixa e um alerta é sinalizado. Na verdade, a linha é preferida para não estar lá apenas as setas e o alerta e talvez a opção de desligar o alarme e alterar as cores das setas. Alguém poderia fazer isso?
Alguns theads sobre HMA:
e alguns indicadores de HMA devem estar aqui também mql5 / pt / forum / 173574.
Obrigado, newdigital, parece que existe uma versão similar do que eu preciso publicar em algum lugar desses tópicos. Isso é postado abaixo, mas não funciona, quando eu tento compilar o metaeditor encontra 4 erros, alguém pode verificar o código?
Obrigado, newdigital, parece que existe uma versão similar do que eu preciso publicar em algum lugar desses tópicos. Isso é postado abaixo, mas não funciona, quando eu tento compilar o metaeditor encontra 4 erros, alguém pode verificar o código?
Ótimo, muito obrigado. Eu mudei o código para mostrar na janela do gráfico e não me separe agora, tudo o que é necessário são as setas para aparecer e a opção para mudar essas cores!
HMA Cross Alert.
Bem, estive procurando por isso por um tempo. Perguntado aqui um par de vezes, mas não obteve resposta. Então, eu decidi fazer uma.
Espero que todos vocês gostem.
Você precisa ter HMA Color nrp na sua pasta de indicadores, juntamente com HMA_Cross para fazê-lo funcionar corretamente.
Ainda não testei, mas obrigado por publicar e compartilhar seus esforços.
Bem, estive procurando por isso por um tempo. Perguntado aqui um par de vezes, mas não obteve resposta. Então, eu decidi fazer uma.
Espero que todos vocês gostem.
Você precisa ter HMA Color nrp na sua pasta de indicadores, juntamente com HMA_Cross para fazê-lo funcionar corretamente.
Obrigado pelo ótimo trabalho. Hull MA é o MA menos atrasado que eu já conheci. Mas de acordo com Mark Jurik (indicadores Jurik) Hull MA tem um problema de superação. Então, algumas pessoas enfatizam o atraso e as chamadas ultrapassam como irrelevantes. Assim, na minha opinião, a superação faz HMA atravessar pequenos usseles.
Você pode levar as mudanças de cor (alto-baixo) como referência para o sinal de compra e venda? Alguma opinião?
Alguém pode adicionar um código a este indicador, para que ele possa mostrar níveis na entrada, os níveis que podemos adicionar como em médias móveis normais, que vem ny padrão com o terminal MT4.
A média móvel. Mq4, quando carregada, nos permite adicionar alguns níveis.
Eu quero que o hma me permita adicionar alguns níveis exatamente como Ma normal.

Indicador médio de Metatrader 4 da média de casco.
A média móvel de casco para MT4 é um indicador de tendência de tendência popular baseado em médias móveis com o período 21. A linha de tendência de casco verde sugere uma tendência cambial de alta. A linha de tendência Purple Hull sugere uma tendência cambial bajista.
COMPRAR: nas tendências para cima: vá longo se a linha de tendência virar do roxo para o verde.
VENDER: em downtrends: Vá curto se a linha de tendência virar de verde para roxo.
Use em conjunto com ferramentas de análise de tendências para determinar a tendência primária. Don & # 8217; t comércio contra a tendência primária.
Exemplo diário de USD / JPY.
Posts Relacionados.
Indicador de Forex do Índice de Disparidade.
Indicador de Forex Motivo Mover Suavizado.
Indicador Forevas de Darvas.
Média móvel adaptável Fractal (FRAMA) Indicador Forex.
Deixe uma resposta:
Software Forex Trading superior.
Curta-nos no Facebook.
Baixe agora todos os nossos sistemas de forex, EA, estratégias de negociação e indicadores 100% GRÁTIS por um tempo limitado.
Copyright 2018 Dolphintrader.
Baixe The M1 / ​​M5 Forex Scalping Strategy Today!
Esta incrível e alta vitória Forex Scalping Strategy irá disparar somente quando há uma chance extremamente alta de um novo e rentável comércio de baixo risco para assumir o lugar.
Até 100 Pips Todos os dias Funciona em todos os pares de forex e Bitcoin! Low Scorpion Forex Scalping funciona em M1, M5 e UP.

média móvel do casco forex-tsd
A maioria de nós de uma forma ou outra usa representantes da família em média móvel em nossa negociação. Mas o principal problema de todos os indicadores construídos sobre a matemática das médias está atrasado. A solução efetiva para este problema foi encontrada por muitos experimentos e denominado Hull Moving Average indicator ou Hull moving average.
Os comerciantes usam indicadores baseados em médias para construir linhas dinâmicas de suporte / resistência e avaliar a força do impulso de preços. A sua principal desvantagem reside no método de cálculo: uma vez que as médias móveis são calculadas com base em preços passados ​​(por um certo período de tempo ou número de barras), a linha calculada reduz as flutuações dos preços, mas ficará sempre aquém do preço real.
Alan Hull, um matemático australiano, analista financeiro e comerciante hereditário, membro da Associação Australiana de Análise Técnica (revela que este existe!), Autor do popular livro didático "Investimento Ativo" e "O Livro dos Gráficos", propôs uma melhoria versão da média móvel, fornecendo indicadores suaves na construção e eliminando quase completamente o efeito negativo do atraso.
Esta é uma das mais antigas ferramentas de análise técnica, que ajuda a identificar a força e a direção das atuais tendências de preços para garantir condições ideais para o comerciante abrir uma posição comercial ao longo da tendência. Mesmo o pai do caos comercial, Bill Williams, acreditava que a capacidade de usar os indicadores das médias móveis permitiria que os especuladores fechassem pelo menos 60% das posições em mais.
A Média de Movimento Tradicional (ou MA) é muito fácil: em cada ponto da linha, o preço é o preço médio por um período de tempo especificado. Com a média, os aumentos de preços aleatórios são cortados, e quanto mais longo o período, mais precisa a linha. O período ótimo de média móvel deve ser retirado separadamente para cada instrumento de negociação. A média clássica sempre segue com precisão o mercado, porque o cálculo é baseado em dados históricos. No entanto, a média comum é um preditor muito fraco - o método de cálculo da Média Mover não permite calcular o momento da mudança de tendência.
Aqui vem uma média modificada - o indicador Hull Moving Average.
Indicador de Matemática do Indicador de Movimento da Casca.
Um alisamento mais harmonioso no cálculo dessa média móvel é fornecido por uma "média" adicional da média. A versão proposta do indicador resolve o problema, incorporando o valor não do período, mas sim a raiz quadrada dos dados reais do período de cálculo no mecanismo de cálculo. Mas neste caso, a mudança deve atrasar ainda mais o preço real! No entanto, Alan Hull conseguiu encontrar o ingrediente faltante que efetivamente compensa o atraso.
Hull aplicou o método de ponderação dos coeficientes para o cálculo do preço de mercado, onde, em uma cru de 0 a 9, o número 9 tem a maior importância. O cálculo começa com a determinação dos valores do mestre em movimento simples (10): em resultado, obtemos o valor médio inicial 4.5 e dá um atraso grave por trás do preço real. O próximo passo é reduzir para metade a média (10/2 = 5) e aplicá-lo ao último valor na linha listada: 5, 6, 7, 8 e 9, após o que obtemos uma nova média - 7. Esse valor é depois adicionado à diferença entre essas duas médias, ou seja, para 2,5 (7 - 4,5), e obtemos o valor final - 7 + 2,5 = 9,5.
Se assumirmos que o preço atual do mercado é igual a 9, a compensação resultante parece exagerada. No entanto, o autor considera esta sobrecorreção muito conveniente para reduzir a influência de surtos de preços aleatórios. A mudança de preço com a ajuda de um movimento Hull pode ser prevista com alta precisão para 1-2 períodos selecionados. Visualmente, a linha móvel geralmente é mais rápida que o valor da média real.
Em geral, a fórmula para calcular os valores do indicador Hull Moving Average é a seguinte:
Indicador Hull Moving Average: parâmetros e configurações.
Existem várias opções de usar a média modificada, mas geralmente é recomendável usá-la juntamente com uma seta de flecha HMA, indicando claramente o ponto de entrada recomendado.
O indicador Hull Moving Average está instalado no terminal MetaTreder4 da maneira usual, em qualquer par de moedas e em qualquer período de tempo. As configurações recomendadas e cores ótimas são mostradas na figura abaixo:
A média modificada de Hull funciona bem em períodos curtos e médios, os resultados mais estáveis ​​são fornecidos em períodos superiores a 20. Os valores ótimos são considerados os seguintes parâmetros-chave: HM_Period - 20; HMA_Method (shift) - 3.
Às vezes, a seguinte configuração pode ser recomendada para negociação a médio prazo mais silenciosa com pequenos riscos: HMA_period - 55; HMA_shift - 3. No entanto, os pontos de entrada recomendados aparecerão menos freqüentemente.
As configurações do indicador de seta de HMA adicional são muito simples:
Prós e contras de aplicar o indicador Hull Moving Average na negociação.
Para maior clareza da análise, uma média móvel simples SMA (14) nos preços de fechamento (linha preta) foi adicionada no gráfico com os indicadores Hull Moving Average e HMA Arrow. Vista geral do conjunto de indicadores no terminal:
Como pode ser visto, os sinais de entrada parecem suficientemente precisos, particularmente em comparação com a média comum. Mas não se esqueça da principal desvantagem do movimento Hull: a tendência atual de superestimar o valor do preço médio leva ao fato de que a linha não corresponde ao preço médio atual. Funciona bem como um filtro de inversão e, portanto, seus sinais de saída são mais confiáveis ​​do que a entrada. Portanto, o indicador Hull Moving Average é necessário para ser combinado com opções de osciladores ou MACD. Mas, mesmo sem o uso de indicadores de seta adicionais, há uma alta probabilidade de um sinal para comprar quando o preço cruza a linha indicadora para cima e para vender se o preço cair para baixo.
A estratégia mais eficaz é considerada Hull_Moving_Average por Alan Hull, construído em uma vigilância de mercado padrão. O sinal de negociação é considerado uma inversão da linha Hull: se houver uma baixa, recomenda-se posições curtas, se posições elevadas. Contudo, esse "avanço" pelo preço da linha do indicador Hull Moving Average em si não é percebido como o sinal do mercado.
A metodologia de cálculo do indicador Hull Moving Average baseia-se no mecanismo matemático moderno que melhora a suavidade da linha e a precisão dos sinais do mercado. A linha da média HMA rastreia excelente a tendência e fornece sinais de inversão precisos. A superioridade inerente do valor médio no cálculo leva a uma superestimação do preço médio atual, mas com as configurações ótimas e indicadores adicionais, você pode obter uma estratégia de negociação com uma taxa de ganhos superior a 60%.

R & amp; D Blog.
I. Estratégia de negociação.
Desenvolvedor: Alan Hull. Fonte: Kaufman, P. J. (2013). Sistemas e Métodos de Negociação. Nova Jersey: John Wiley & amp; Sons, Inc. Conceito: Tendência na sequência da estratégia de negociação com base em baixas médias móveis em atraso. Objetivo da pesquisa: verificar o desempenho da média móvel do casco (HMA). Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Filtro de Comércio: Negociações Longas: Duas Médias Movimentadas de Casco se voltam para cima. Negociações curtas: duas médias móveis de casco giram para baixo. Carteira: 42 mercados de futuros de quatro principais setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de participação). Dados: 36 anos desde 1980. Plataforma de teste: MATLAB®.
II. Teste de sensibilidade.
Todos os gráficos 3-D são seguidos por gráficos de contorno bidimensionais para Fator de lucro, Ratio de Sharpe, Índice de Desempenho de Úlcera, CAGR, Drawdown Máximo, Percentagem de Negociações Rentáveis ​​e Média. Win / Avg. Rácio de perda. A imagem final mostra a sensibilidade da Equity Curve.
Variáveis ​​testadas: Slow_HMA_Length, Fast_HMA_Index (Definições: Tabela 1):
Figura 1 | Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1, Comissão e Slippage: $ 0).
(A) A primeira média móvel ponderada (WMA1):
WMA1 [i] = (Fechar [i - N + 1] + 2 × Fechar [i - N + 2] + 3 × Fechar [i - N + 3] + & # 8230; + N × Fechar [i]) / (N × (N + 1) × 0,5) onde:
N = Hull Moving Average look back;
(B) A segunda média móvel ponderada (WMA2):
WMA2 [i] = (Fechar [i - M + 1] + 2 × Fechar [i - M + 2] + 3 × Fechar [i - M + 3] + & # 8230; + M × Fechar [i]) / (M × (M + 1) × 0,5) onde:
(C) A média móvel do casco (HMA):
Delta [i] = 2 × WMA2 [i] - WMA1 [i];
HMA [i] = (Delta [i - K + 1] + 2 × Delta [i - K + 2] + 3 × Delta [i - K + 3] + & # 8230; + K × Delta [i]) / (K × (K + 1) × 0,5) onde:
(ii) Fast_HMA_Length = Fast_HMA_Index × Slow_HMA_Length.
Slow_HMA (Close, Slow_HMA_Length) é a média móvel do casco lento do preço de fechamento ao longo de um período de Slow_HMA_Length. Quando o Slow_HMA virar para cima, a tendência lenta é otimista: ou seja, Slow_HMA [i] & gt; Slow_HMA [i-1];
Quando o Slow_HMA gira para baixo, a tendência lenta é descendente: ou seja, Slow_HMA [i] & lt; Slow_HMA [i-1];
Fast_HMA (Close, Fast_HMA_Length) é a Média de Movimento de Casco Rápido do preço de fechamento durante um período de Fast_HMA_Length. Quando o Fast_HMA gira para cima, a tendência rápida é otimista: por exemplo, Fast_HMA [i] & gt; Fast_HMA [i-1];
Quando o Fast_HMA gira para baixo, a tendência rápida é descendente: por exemplo, Fast_HMA [i] & lt; Fast_HMA [i-1];
Fast_HMA_Index = [0.2, 1.0], Passo = 0.02;
Slow Trend & amp; Fast Trend (Definido na Configuração) está em um modo de alta.
Slow Trend & amp; Fast Trend (Definido na Configuração) está em um modo de baixa.
Operações curtas: uma venda no aberto é colocada após um sinal curto (ou seja, Tendência lenta e Tendência rápida estão em um modo de baixa).
Stop Loss Sair: ATR (ATR_Length) é o alcance real médio em um período de ATR_Length. ATR_Stop é um múltiplo de ATR (ATR_Length). Long Trades: um stop de venda é colocado em [Entry - ATR (ATR_Length) * ATR_Stop]. Operações curtas: uma parada de compra é colocada em [Entrada + ATR (ATR_Length) * ATR_Stop].
Fast_HMA_Index = [0.2, 1.0], Step = 0.02.
ATR_Stop = 6 (ATR.
Faixa verdadeira média
Tabela 1 | Especificação: Estratégia de negociação.
III. Teste de sensibilidade com a Comissão & amp; Slippage.
Variáveis ​​testadas: Slow_HMA_Length, Fast_HMA_Index (Definições: Tabela 1):
Figura 2 | Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1, Comissão e Slippage: $ 100 Round Turn).
IV. Avaliação comparativa.
Nós comparamos a estratégia do caso base contra alternativas:
Caso # 1: Slow_HMA_Length = 250; Fast_HMA_Index = 1 (Base Case).
Caso # 2: Slow_HMA_Length = 500; Fast_HMA_Index = 1.
Caso # 3: Slow_HMA_Length = 750; Fast_HMA_Index = 1.
Caso # 4: Slow_HMA_Length = 1000; Fast_HMA_Index = 1.
Tabela 2 | Entradas: Tabela 1; Dimensão Fracionada Fixa: 1%; Comissão & amp; Slippage: R $ 100 Turno redondo.
V. Rating: Filtro de média móvel (HMA) do casco | Estratégia de negociação.
VI. Resumo.
(i) A média móvel do casco é percebida como uma média móvel melhorada com atraso reduzido (Figura 3); (ii) A menor freqüência de negociação é preferida, ou seja, Slow_HMA_Length & gt; 500 (Figura 1-2); (iii) A segunda média móvel, a média móvel de casco rápido, é uma complicação desnecessária e pode ser eliminada (Figura 1-2). Quando Fast_HMA_Index = 1, ambas as médias móveis têm o mesmo comprimento.
Figura 3 | Média móvel da casca (HMA) versus média móvel simples (SMA) versus média móvel exponencial (EMA); Olhe para trás: 100 bares.
REGRA CFTC 4.41: RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESEJO UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER COMPRIMIDO COM COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE QUALQUER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS.
DIVULGAÇÃO DE RISCOS: GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS EXERCÍCIOS RENÚNCIA | REGRA CFTC 4.41.
Nós compartilhamos o que aprendemos.
Inscreva-se para receber notícias de pesquisa e ofertas exclusivas.

Como reduzir o atraso em uma média móvel.
Média móvel da casca (HMA): o indicador explicou.
As médias móveis tradicionais desaceleram a atividade de preços. Mas com algumas matemáticas inteligentes, o atraso pode ser minimizado. Veja como!
Por Alan Hull.
Em 2005, quando trabalhava em um novo indicador, eu me distraíra temporariamente tentando resolver o problema do atraso em médias móveis, cujo resultado era a média móvel de Hull.
Desde então, a HMA encontrou seu caminho em programas de gráficos em todo o mundo e é regularmente discutida em fóruns de anúncios de comerciantes em diferentes idiomas ao redor do mundo. Foi o resultado de uma curiosidade intelectual que coloquei no domínio público, escrevendo o seguinte artigo.
O Hull Moving Average resolve o antigo dilema de fazer uma média móvel mais sensível à atividade de preço atual, enquanto mantém a suavidade da curva. Na verdade, o HMA quase elimina o atraso total e consegue melhorar o alisamento ao mesmo tempo.
Para entender como ele alcança ambos os resultados adversos simultaneamente, precisamos começar com um quadro de referência facilmente compreendido. O gráfico a seguir contém uma média móvel simples de 16 semanas, que constantemente desacelera a atividade de preço e tem fraca lisura.
Em primeiro lugar, resolver o problema do alisamento da curva pode ser feito tomando uma média da média.
ou seja, SMA de 16 períodos (SMA (preço) de 16 períodos)
A má notícia é que isso causa um enorme aumento no atraso, conforme visto abaixo.
Resolver o problema do atraso é um pouco mais envolvido e requer uma explicação com números em vez de gráficos. Considere uma série de 10 números de '0' a '9' inclusive e imagine que eles são pontos de preço sucessivos em um gráfico, sendo 9 o preço mais recente na borda direita.
Se tomarmos a média simples de 10 desses números, então, não é de surpreender, determinaremos o ponto médio de 4,5, que fica significativamente atrás do preço mais recente de 9. Aqui está o bit inteligente, primeiro vamos reduzir para metade o período da média para 5 e aplique-o aos números mais recentes de 5, 6, 7, 8 e 9, sendo o resultado o ponto médio de 7.
Finalmente, para remover o atraso, tomamos o ponto médio de 7 e adicionamos a diferença entre as duas médias, que equivale a 2,5 (7 - 4,5). Isso dá uma resposta final de 9,5 (7 + 2,5), que é uma ligeira sobrecompensação. Mas esta sobrecompensação é muito útil porque compensa o efeito retardado da média aninhada.
Daí o resultado da combinação destas 2 técnicas é um equilíbrio quase perfeito entre a redução do lag e o alisamento da curva. O HMA consegue acompanhar as rápidas mudanças na atividade de preços, tendo um alisamento superior em uma SMA do mesmo período.
O HMA emprega médias móveis ponderadas e amortece o efeito de suavização (e o atraso resultante) usando a raiz quadrada do período, em vez do próprio período real, conforme observado abaixo.
A seguinte fórmula para o Hull Moving Average (HMA) é para o MetaStock, mas pode ser facilmente adaptada para uso com outros programas de gráficos que são capazes de construção de indicadores personalizados.
Fórmula da média móvel Hull (HMA).
Inteiro (SquareRoot (Período)) WMA [2 x Inteiro (Período / 2) WMA (Preço) - Período WMA (Preço)]
período: = Entrada ("período", 1.200,20);
Uma aplicação simples para o HMA, devido ao suavização superior, seria empregar os pontos de inflexão como sinais de entrada / saída. No entanto, não deve ser usado para gerar sinais de cruzamento, pois esta técnica depende do atraso.